एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियाँ: एआई का उपयोग करके ट्रेडिंग करना

एल्गोरिथम ट्रेडिंग का व्यापक रूप से ट्रेडर्स द्वारा उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह उन्हें एक मानव ट्रेडर की तुलना में तेजी से और अधिक बार पोजीशन को खोलने का अवसर देता है। कोअलिशन ग्रीनविच के अनुसार, 12 प्रमुख निवेश बैंकों ने 2020 में एल्गोरिथम पोर्टफोलियो ट्रेडिंग से लगभग 2 बिलियन डॉलर कमाए। हालांकि, यदि एल्गोरिथम ट्रेडिंग अत्यधिक कुशल है और व्यापक अवसर प्रदान करती है, तो इसने मानव ट्रेडिंग को प्रतिस्थापित क्यों नहीं किया? क्या इसमें कमियां या जोखिम हैं? आइए निर्धारित करें कि क्या एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियाँ वास्तव में काम करती हैं।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों का परिचय

एल्गोरिथम ट्रेडिंग, जिसे स्वचालित ट्रेडिंग, एल्गो-ट्रेडिंग या ब्लैक-बॉक्स ट्रेडिंग के रूप में भी जाना जाता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम पर आधारित है जो ट्रेड लगाने के लिए लिखित निर्देशों का पालन करता है। यह आपको अधिक ट्रेडों को तेज दर पर खोलने का अवसर देता है, क्योंकि यह प्रोग्राम एक साथ कई बाजारों में बाजार के अवसरों को स्कैन कर सकता है। इसके अलावा, जैसे ही सिस्टम कुछ शर्तों को पूरा होता देखता है, ट्रेड अपने आप खुल जाते हैं।

प्रोग्राम समय, परिसंपत्ति मूल्य, मात्रा या गणितीय मॉडल के आधार पर ट्रेड करता है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग बाजार को उच्च लिक्विडिटी प्रदान करता है और ट्रेडिंग को व्यवस्थित बनाता है, क्योंकि यह मानवीय भावनाओं से प्रभावित नहीं होता है।

लाभ और कमियां

एल्गोरिथम ट्रेडिंग अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद है।फिर भी ट्रेडिंग पूरी तरह से स्वचालित क्यों नहीं है? आइए इस एप्रोच के फायदे और नुकसान पर विचार करें।

फायदे 

• ट्रेडों को सर्वोत्तम कीमतों पर निष्पादित किया जाना चाहिए।
• जैसे कि ट्रेडों को तुरंत और सटीक रूप से प्लेस किया जाता है, बिना देरी के निष्पादन की संभावना बढ़ जाती है।
• एल्गो-ट्रेडिंग ट्रेडर्स को लेनदेन लागत को कम करने में मदद करता है।
• एक प्रोग्राम एक साथ कई समय-सीमाओं और विभिन्न बाजारों में बाजार की स्थितियों का विश्लेषण कर सकता है।
• यह भावनाओं या मनोवैज्ञानिक कारकों के कारण होने वाली गलतियों को सीमित करता है। अधिकतर, असफल ट्रेड ट्रेडर्स की भावनाओं के कारण होते हैं। ट्रेडर्स या तो फंड खोने के डर से पहले पोजीशन बंद कर देते हैं या लालच के कारण उन्हें लंबे समय तक रखते हैं।
• कोई मानवीय कारक नहीं है। ट्रेड खोलते समय कुछ अनुभवहीन ट्रेडर्स गलती कर सकते हैं।
• रणनीति की प्रभावशीलता को मापने के लिए प्रोग्राम को ऐतिहासिक और रियल-टाइम प्राइस डेटा पर परीक्षण किया जा सकता है।

कमियां

• चूंकि एल्गोरिथम ट्रेडिंग एक कंप्यूटर प्रोग्राम पर आधारित है, इसलिए आपको प्रोग्रामिंग भाषा का ज्ञान होना चाहिए। यदि आप इसे नहीं जानते हैं, तो आप अपना स्वयं का प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। आप इसे किसी अन्य ट्रेडर से खरीद सकते हैं या किसी प्रोग्रामर से इसे आपके लिए बनाने के लिए कह सकते हैं। फिर भी, इसमें बहुत खर्च हो सकता है।
• हालांकि एल्गोरिथम ट्रेडिंग से गलतियों की संख्या को सीमित करने की उम्मीद की जाती है, फिर भी वे तब भी हो सकते हैं जब प्रोग्राम खराब तरीके से लिखा गया हो। 2018 में, निफ्टी इंडेक्स कुछ ही सेकंड में लगभग 900 अंक गिर गया और दिन के अंत तक ही पूरी तरह से ठीक हुआ। मार्केट क्रैश में, एल्गोरिथम ट्रेडिंग ओपन पोजीशन के स्टॉप-लॉस ऑर्डर को ट्रिगर करता है, जिससे बिक्री का दबाव बढ़ जाता है।
• कुछ देशों में एल्गोरिथम ट्रेडिंग को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए, 2008 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा इसकी अनुमति दी गई थी। हालांकि, 2021 में, सेबी ने खुदरा निवेशकों द्वारा एल्गोरिथम ट्रेडिंग पर चिंताओं के संबंध में परामर्श शुरू किया।
• हालांकि कंप्यूटर प्रोग्राम विभिन्न बाजारों में बाजार की स्थितियों की निगरानी कर सकता है, लेकिन उन बाजारों में हर प्रोग्राम प्रभावी नहीं होता है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्देश शेयर बाजार की उच्च अस्थिरता या एक्सोटिक पेयर्स की कम लिक्विडिटी के अनुकूल हों।
• जैसा कि एल्गोरिथम ट्रेडिंग एक प्रोग्राम के माध्यम से काम करता है, आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए जो इसे लॉन्च करने में सक्षम हो। इसके अलावा, आपके पास एक उच्च गति और ठोस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आपके कनेक्शन के साथ कोई समस्या प्रोग्राम को ट्रेड निष्पादित करने नहीं देगी।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियाँ और उनका मुख्य काम

आपको याद रखना चाहिए कि 100% सफल रणनीतियाँ नहीं होती हैं। हालांकि, ऐसी भी हैं जिन्होंने कई ट्रेडों में अपनी प्रभावशीलता की पुष्टि की है। नीचे, आपको सबसे सामान्य प्रकार की एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियाँ मिलेंगी, जो मानक ट्रेडिंग एप्रोच पर आधारित हैं।

1. ट्रेंड 

ट्रेंड स्ट्रैटेजी सबसे आम और आसान तकनीक है जिसे एल्गो-ट्रेडिंग के माध्यम से लागू किया जा सकता है। प्रोग्राम को मूल्य दिशा पर संकेत की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ट्रेडों को वर्तमान ट्रेंड के आधार पर प्लेस किया जाता है। अधिकांश एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियाँ मूविंग एवरेज, एमएसीडी और आरएसआई इंडीकेटर्स  के साथ-साथ ब्रेकआउट पर आधारित होती हैं।

2. ट्रेडिंग रेंज

एक ट्रेडिंग रेंज या मीन रिवर्सन स्ट्रेटेजी इस विचार पर बनाई गई है कि कीमत हमेशा अपने औसत (औसत) मूल्य पर वापस आती है, चाहे वह कितना भी उच्च या निम्न क्यों न हो। एल्गोरिथ्म मूल्य सीमा की पहचान करता है और परिभाषित करता है और ट्रेड को तब प्लेस करता है जब परिसंपत्ति की कीमत उसमें या उससे बाहर ब्रेक हो जाती है।

3. आर्बिट्रेज

आर्बिट्रेज ट्रेडिंग का व्यापक रूप से स्टॉक और फ्यूचर बाजारों में उपयोग किया जाता है। एक ट्रेडर एक बाजार में कम कीमत पर दोहरे सूचीबद्ध स्टॉक खरीदता है और दूसरे बाजार में अधिक कीमत पर बेचता है। स्टॉक खरीदना और फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट्स बेचना भी संभव है। अपने दम पर मूल्य अंतर निर्धारित करना जटिल हो सकता है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग इसे तेज कर सकती है और सर्वोत्तम निष्पादन कीमतों पर ट्रेड कर सकती है।

4. वॉल्यूम का प्रतिशत

ट्रेड ऑर्डर पूरी तरह से भरने से पहले एल्गोरिथम आंशिक ऑर्डर भेजता रहता है। आंशिक आदेश पूर्वनिर्धारित भागीदारी अनुपात और बाजारों में कारोबार की मात्रा पर निर्भर करते हैं। एक “स्टेप स्ट्रेटेजी” होती है जो बाजार की वॉल्यूम के उपयोगकर्ता-परिभाषित प्रतिशत पर ऑर्डर भेजना जारी रखती है और जब परिसंपत्ति मूल्य उपयोगकर्ता-परिभाषित स्तरों तक पहुंच जाता है तो भागीदारी दर को बढ़ाती या घटाती है।

5. टाइम-वेटेड औसत मूल्य

इस रणनीति का अर्थ है बड़े ऑर्डर को छोटे ऑर्डर में तोड़ना और उन्हें बाजार में जारी करना। रिलीज़ प्रारंभ और समाप्ति समय के बीच समान रूप से विभाजित समय स्लॉट पर आधारित होते हैं। रणनीति का उद्देश्य प्रारंभ और समाप्ति समय के बीच औसत मूल्य पर या उसके निकट ऑर्डर निष्पादित करना है। यह ट्रेडर्स को बाजार के प्रभाव को कम करने में मदद करता है।

अंतिम विचार

एल्गोरिथम ट्रेडिंग एक आशाजनक एप्रोच है जो उस समय को कम कर सकता है जो एक ट्रेडर को ट्रेडों पर लगाना पढ़ता है और सफल ट्रेडों की संभावना को बढ़ाता है। इसमें मानक तकनीकों पर आधारित एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियां शामिल हैं, जो इसे और अधिक प्रभावी बनाती हैं। हालांकि, इसमें महत्वपूर्ण कमियां हैं, जो आपको धन खोने के जोखिम को सीमित करने के लिए हमेशा याद रखनी चाहिए।