6 alasan mengapa menguji ulang strategi perdagangan Anda sangat penting

Baik dalam olahraga, bisnis, perdagangan, atau bidang lainnya, Anda tidak bisa memulai apapun dengan pandangan buta. Apakah Anda ingat Michael Jordan yang hanya sebentar terjun ke dunia bisbol? Tidak banyak yang ingat. Setelah memenangkan tiga kejuaraan NBA berturut-turut dengan Chicago Bulls, Jordan mengumumkan pengunduran dirinya dari bola basket pada tahun 1993 untuk mengejar karir di bisbol. Namun, kurangnya pengalaman dan latihan cepat terlihat, dan dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke bola basket pada tahun 1995. 

Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, Anda harus tahu apa yang dihadapi. Dalam konteks perdagangan, Anda bisa menggunakan backtesting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang strategi Anda. Backtest adalah simulasi strategi perdagangan yang menggunakan data historis pasar, dan berikut ini adalah 6 alasan utama mengapa Anda perlu melakukannya:

Menguji asumsi

Pernahkah Anda membuat strategi perdagangan berdasarkan asumsi, hanya untuk mengetahui dikemudian hari bahwa asumsi itu salah? Ini adalah kesalahan umum yang dilakukan oleh banyak pedagang, dan dapat merugikan Anda. Di situlah backtesting berperan. Hal ini memungkinkan Anda untuk menguji asumsi-asumsi tersebut sebelum mencobanya di pasar langsung dan memastikan strategi didasarkan pada prinsip-prinsip yang baik.

Anggap saja seperti eksperimen ilmiah. Anda memiliki hipotesis tentang bagaimana pasar berperilaku dan bagaimana kinerja strategi Anda, jadi Anda perlu mengumpulkan data dan bukti untuk mendukung hipotesis Anda. Dengan menjalankan strategi di bawah kondisi pasar yang berbeda, Anda akan dapat mengidentifikasi kekurangan dalam asumsi Anda dan mengubah pendekatan yang sesuai.

Menilai risiko

Anda pastinya perlu menyadari potensi risiko yang terkait dengan strategi dan memiliki rencana untuk memitigasinya. Jadi, ini adalah kesempatan Anda untuk mengenali risiko-risiko ini dan mengembangkan rencana manajemen risiko dengan wawasan baru. 

Contohnya, backtesting dapat membantu Anda menentukan penarikan maksimal yang mungkin dialami strategi Anda dalam kondisi tertentu. Informasi ini dapat membantu Anda menetapkan stop loss yang tepat, dan Anda akan memiliki gambaran yang lebih baik tentang seberapa besar risiko yang akan Anda tanggung per perdagangan.

Anda juga akan melihat apakah berbagai aset dalam portofolio Anda saling terkait, dan apakah guncangan pasar pada satu aset dapat menyebabkan masalah pada seluruh portofolio. Contohnya, mungkin ada dua saham yang tampaknya tidak berhubungan. Namun, data nyata akan menunjukkan bahwa kedua saham tersebut selalu bergerak naik dan turun bersama dan sebenarnya sangat mirip.

Mengoptimalkan parameter strategi

Saat membuat strategi perdagangan, Anda perlu menetapkan berbagai parameter seperti aturan masuk dan keluar, level stop loss dan take profit, dan ukuran posisi. Namun, bagaimana Anda tahu nilai mana yang harus digunakan untuk parameter-parameter ini? Jangan membuat kesalahan dengan hanya menebaknya. 

Seperti saat Anda membuat kue, cobalah berbagai kombinasi bahan dan waktu pemanggangan hingga Anda menemukan resep yang sempurna. Demikian pula, Anda perlu menguji nilai parameter yang berbeda untuk mengetahui kombinasi optimal yang paling sesuai dengan gaya perdagangan Anda.

Saat menjalankan backtest, Anda mungkin menemukan bahwa ukuran posisi yang lebih besar atau stop loss yang lebih ketat akan memberikan hasil yang lebih baik. Sebaliknya, ukuran posisi yang lebih kecil atau stop loss yang lebih lebar lebih buruk untuk hasil yang lebih buruk, tetapi juga menurunkan risiko. Ubah parameter bolak-balik untuk mendapatkan keseimbangan yang tepat antara risiko dan hasil.

Mengidentifikasi ketidakefisienan pasar

Mari kita perjelas bahwa ketidakefisienan pasar adalah suatu situasi di mana pasar tidak merefleksikan semua informasi yang tersedia atau ketika para pelaku pasar gagal bertindak berdasarkan informasi tersebut.

Jika Anda menemukan ketidakefisienan, Anda bisa memanfaatkannya. Namun, tentu saja, ini tidak selalu mudah, terutama jika satu-satunya kesempatan Anda untuk menemukannya adalah saat jam perdagangan langsung. 

Misalkan saham suatu perusahaan bernilai $40, tetapi karena suatu peristiwa eksternal, seperti bencana alam, harga saham turun menjadi $20. Ini adalah ketidakefisienan pasar karena saham tersebut bernilai lebih tinggi dari harga saat ini, tetapi harganya diturunkan untuk sementara waktu karena krisis. Atau bisa juga skenario sebaliknya, harga saham naik terlalu tinggi karena gelembung, yang juga merupakan ketidakefisienan pasar. Bila Anda sudah menggunakan backtesting untuk mengidentifikasi gelembung pasar maka Anda sudah punya rencana untuk memanfaatkan situasi ini. 

Menghindari bias emosional

Jika Anda hanya mengandalkan berita utama untuk membuat keputusan perdagangan maka Anda mungkin akan dipengaruhi oleh emosi, seperti rasa takut dan keserakahan. Atau Anda mungkin bertemu dengan orang-orang yang berpengaruh yang bersumpah dengan strategi atau pendekatan tertentu. Meskipun Anda mungkin tergoda untuk percaya begitu saja pada kata-kata mereka, tetapi Anda perlu memverifikasi keefektifannya. 

Beberapa pedagang memiliki kecenderungan untuk membeli jenis saham tertentu atau menahan perdagangan yang merugi terlalu lama. Bahkan, pedagang yang paling berpengalaman pun bisa menjadi korban keterikatan emosional, seperti hanya membeli saham teknologi dengan pertumbuhan tinggi atau mempertahankan perusahaan favoritnya. Jika Anda mengalaminya, backtesting akan mengungkapkan dan membantu Anda memperbaikinya.

Meningkatkan kepercayaan diri

Mungkin sulit untuk mengetahui apakah strategi Anda benar-benar efektif atau hanya mengandalkan keberuntungan. Ketidakpastian dan keraguan yang menyertainya dapat berdampak secara emosional pada Anda, yang pada akhirnya mengarah pada peluang yang terlewatkan atau kinerja yang buruk. Anda tidak akan pernah tahu 100%, tetapi setidaknya Anda bisa mendapatkan tingkat kepercayaan diri. 

Sebagai contoh, bayangkan Anda menguji ulang sebuah strategi dan menemukan bahwa strategi tersebut bekerja dengan baik pada saat pasar naik dan turun. Hal ini akan memberikan kepercayaan diri untuk tetap berpegang pada strategi Anda, bahkan ketika pasar bergejolak atau ketika orang lain mungkin sedang panik. 

Cara menguji ulang strategi perdagangan

Banyak platform perdagangan yang memiliki fungsionalitas backtesting bawaan, jadi Anda tidak perlu mengumpulkan data atau menjalankan pengujian sendiri. Sebagai contoh, berikut ini adalah cara menguji ulang strategi perdagangan di TradingView:

1. Untuk memulai, buka TradingView dan pilih aset yang ingin Anda perdagangkan. 
2. Kemudian, klik tombol “Strategy Tester” di toolbar bagian atas atau tekan Ctrl + Enter pada keyboard Anda. 
3. Dari sana, Anda bisa memilih strategi perdagangan dan mengatur parameter seperti jangka waktu, kondisi beli dan jual, serta level stop loss dan take profit.
4. Setelah Anda mengatur strategi Anda, Strategy Tester akan menunjukkan kepada Anda bagaimana strategi itu akan bekerja dalam kondisi pasar yang sebenarnya. 
5. Dengan mengetahui hasil perdagangan simulasi, Anda bisa menyempurnakan pendekatan Anda.

Kesimpulannya, menguji ulang strategi perdagangan Anda adalah langkah yang penting, dan tanpanya dapat berisiko membuat lebih banyak kesalahan dan merugikan keuntungan Anda. Jadi, jika serius dalam berdagang, pastikan Anda meluangkan waktu dan mempersiapkan diri.

Sumber: 

Strategic risk: A cornerstone of risk transformation, Deloitte

Behavioral finance: how are traders’ financial decisions and performance impacted by behavioral biases under uncertainty? Hal Open Science

3 ways to improve your trading confidence, BabyPips