Strategi moving average terbaik

Artikel ini sudah mencakup dasar-dasar dari sebuah indikator moving average. Selain aturan implementasj standar seperti breakout dan crossover, ada tiga strategi trading moving average lainnya yang dapat membantu mu memprediksi arah harga dengan benar. 

Untuk mengatur efektifitas strategi trading ini, gunakan lah rasio Sharpe, yang dinamai dari seorang pemenal hadiah Nobel bernama William F. Sharpe. Rasio ini menentukan berapa banyak untung tambahan yang bisa didapat untuk mengimbangi volatilitas ekstra sebuah aset yang lebih beresiko. 

Bisa kah strategi moving average berhasil? 

Jawaban nya adalah iya. Indikator moving average digunakan sendiri dan juga sebagai basis untuk indikator lainnya. Akan tetapi, untuk membuatnya berhasil, harus ditetapkan juga beberapa parameter tertentu.  

Apakah moving average yang baik, dan apakah pengaturan terbaik untuk sebuah moving average? 

Parameter nya tergantung pada rentang waktu. Periode paling umum yang telah terbukti efektivitas nya adalah 9, 12, dan 21 (trading intra harian dan scalping), dan juga 50, 100, dan 200 (posisi jangka panjang) 

Di bawah ini, bisa ditemukan strategi trading yang bisa diterapkan ke hampir senua aktivitas trading mu. 

Envelope (amplop)

Ini adalah salah satu strategi moving average sederhana. Strategi envelope ini adalah ikatan yang diatur dalam persentase yang berada di atas dan di bawah sebuah MA. MA nya sendiri bisa jenis apa saja, termasuk jenis sederhana, eksponensial, dan average-weighted (dengan beban biasa).  

Strategi ini biasanya diterapkan dalam rentang waktu yang lebih berjangka panjang dan dengan tren kuat. Jika kamu melakukan trading dalam grafik harian, sebaiknya gunakan envelope dengan periode antara 10 hingga 100 hari. Garis nya sebaiknya berada dalam jarak 1-10% dari MA. Kalau berencana menggunakan strategi intra harian, envelope nya seharusnya berada di bawah 1%. Sebagai contoh, dalam grafik 1 menit, bagian dasar nya MA harus memiliki periode 20 menit, dan envelope nya akan menjadi 0.05%. 

Aturan:

1. Masuk. Dalam tren bullish, beli ketika harga memantul ke atas dari MA tengah. Dalam tren bearish, jual jika harga jatuh di bawah MA bagian tengah. 
2. Stop loss. Masukkan pesanan  stop-loss satu pip di bawah sebuah swing (ayunan) yang baru saja terbentuk untuk posisi beli dan satu pip di atas swing untuk transaksi trade jual. 
3. Take profit. Sebuah pesanan take-profit bisa ditempatkan di garis bagian atas untuk posisi panjang dan di garis bagian bawah untuk posisi pendek. Jumlah pip yang bisa diambil resikonya bisa berbeda, sehingga harus disesuaikan level take-profit mengenai jumlah ini—harusnya dua kali lebih besar daripada jumlah yang diambil resiko nya. 

Strategi envelope harus diatur tergantung pada volatilitas pasar saat ini, instrumen yang diperdagangkan, dan rentang waktu trading. 

Ribbon (pita)

Strategi ini diterapkan untuk perubahan tren. Dalam satu grafik, perlu diterapkan antara delapan dan lima belas MA yang eksponensial. Menggunakan jumlah EMA yang besar membuat trader mampu menentukan kekuatan maupun arah dari tren tersebut. Tren yang kuat memiliki ciri-ciri sudut yang lebih curam untuk MA dan jarak yang lebih jauh diantaranya. 

Oleh karena itu, kamu bisa menerapkan pendekatan trading ini untuk menentukan titik masuk dalam pembalikan tren.. 

1. Masuk. Carilah sebuah kondisi pasar dimana MA berdekatan satu sama lain. Semakin dekat MA nya, semakin kuat tanda-tanda nya. Dalam kurun waktu ini, harga akan berfluktuasi dalam rentang yang lebih sempit. Buka lah trading jangka panjang ketika harga naik di atas batas atas dari aliran konsolidasi. Jual jika harga jatuh di bawah batas bawah dari aliran tersebut. 
2. Stop loss. Buat pesanan stop-loss di bawah garis bawah (trading jangka panjang) dan di atas garis atas (trading jangka pendek). 

Crossover adalah sebuah pilihan lain untuk menerapkan pendekatan ribbon. Kamu bisa menerapkan strategi crossover kapanpun ada lebih dari satu MA. Ketika ada MA yang lebih berjangka pendek menyilang di atas yang berjangka panjang, ini adalah tanda untuk beli. Buka harga jual ketika MA yang lebih pendek menembus ke bawah yang lebih panjang. Disini, kamu perlu menentukan berapa crossover yang diperlukan untuk mengkonfirmasi tanda nya. 

MA + MACD

Kamu bisa menggabungkan MA dan indikator MACD yang berbasis MA. 

Terapkan dua MA dengan periode yang berbeda berdasarkan rentang waktu. Walau begitu, strategi ini lebih efektif dalam grafik jam demi jam, dan grafik harian. Oleh karena itu, gunakan pengaturan periode 50- dan 100- . Intinya adalah membuka trading kea rah breakout dari moving average. 

Aturan:

1. Masuk. Harga harus menembus di atas moving average dalam uptrend dan di bawah kedua MA dalam downtrend. Harga nya harus bergerak setidaknya sepuluh pip dari MA terdekat. Masuklah posisi di arah breakout hanya jika indikator MACD sudah membentuk setidaknya lima batang positif untuk posisi jangka panjang atau setidaknya lima batang negatif untuk trading jangka pendek. Jika syarat MACD tidak terpenuhi, tunggu lah tanda berikutnya. 
2. Stop loss. Ingatlah bahwa pesanan stop-loss akan mengurangi kemungkinan kerugian. Stop loss ini harus berada saat lima batang di bawah (beli) dan lima batang di atas titik masuk (jual). 
3. Take profit. Untuk keluar, harus dibagi menjadi dua langkah. Keluarlah dari trading segera setelah harga nya dua kali lipat dari pesanan stop loss. Di saat yang sama, gerakkan level stop loss menuju titik masuk (untuk kedua transaksi tersebut). Keluar dari pertengahan bagian kedua setelah harga jatuh sepuluh pip di bawah MA 50-periode (beli) dan di atas sepuluh pip (jual).  

Jangan terapkan strategi juga harga berada di antara MA. 

Kesimpulan

Ada berbagai strategi trading berdasarkan moving average. Selain itu, MA membentuk beberapa indikator lainnya yang juga diterapkan did alam strategi trading. Untuk mencari pendekatan trading terbaik, berlatihlah menggunakan parameter yang berbeda, tergantung pada kondisi pasar (volatilitas dan likuiditas), aset yang diperdagangkan, dan durasi trading mu.