Apa yang harus Anda ketahui tentang strategi backtesting dalam trading

Tahukah Anda bahwa trading dan ilmuwan perubahan iklim global menggunakan teknik yang sama? Dalam trading, hal ini disebut backtesting; dalam pemodelan iklim, hal ini disebut hindcasting. beberapa ilmuwan bahkan menggunakan sampel lebah dan serbuk sari dari tahun 1910 untuk memprediksi di masa depan urbanisasi dan konversi lahan pertanian. Siapa yang akan menduga bahwa seorang profesor UC Berkeley mengatakan bahwa hindcasting (setara dengan backtesting) adalah “satu satunya cara untuk menguji model dan meningkatkan forecasting” dapat diterapkan dalam trading?

Mari kita berhenti membahas lebah dan mulai menjelajahi dasar-dasar backtesting dalam konteks trading.

Apa itu backtesting?

Backtesting adalah metode untuk menilai kelayakan suatu strategi menggunakan data historis. Hal ini memungkinkan Anda untuk melihat bagaimana strategi trading akan dilakukan selama periode tertentu di masa lalu, yang pada akhirnya menunjukan bagaimana kemungkinan kinerja kedepannya.,

Prasyarat untuk backtesting

Ada beberapa kondisi yang harus jadi perhatian sebelum anda mengambil keputusan, yaitu:

1. Logika Trading

Hal yang akan anda uji, dan apa yang akan anda lakukan dengan hasilnya? Misalnya, anda perlu menemukan kondisi pasar yang serupa pada grafik harga yang lalu. Jangka waktu tergantung dari anda yang menentukan cara trading anda. Semakin sering strategi menegaskan keefektifannya, maka semakin baik. jika hasilnya negatif, maka anda harus menyingkirkan strategi tersebut.

2. Pasar dan aset

Pilih pasar dan kelas aset yang tepat untuk diperdagangkan. Disini, cara yang “tepat” adalah dengan memilih yang masuk akal untuk gaya trading, rencana, toleransi risiko, tujuan dan skill anda.

3. Data

Sangat penting untuk mendapatkan data yang berkualitas, yang dapat diakses langsung di perangkat lunak khusu backtesting atau, sebagai alternatif, dari vendor data atau broker. Dengan data yang tidak berkualitas atau buruk, maka analisis output akan salah dan menyesatkan.

4. Bahasa Pemrograman

Jika anda ingin mempelajari cara melakukan strategi backtest dalam trading menggunakan algoritma, hal tersebut akan membutuhkan beberapa pengetahuan tentang coding. Bisa dengan Phyton, C++, MatLab atau R.

Memahami backtesting

Backtesting adalah sebuah teknik yang memungkinkan para pedagang untuk mensimulasikan strategi perdagangan terhadap data historis. Dengan cara ini, mereka dapat menganalisis potensi risiko dan menghasilkan hasil tanpa membahayakan modalnya.

Ketika backtest dilakukan dengan baik, maka akan menghasilkan hasil yang positif. Ini akan menunjukkan bahwa Anda memiliki strategi perdagangan yang baik yang kemungkinan besar akan menghasilkan hasil yang baik ketika Anda menerapkannya. Bergantung pada hasilnya, backtest dapat mendorong pedagang untuk memodifikasi strategi perdagangan mereka saat ini.

Beberapa jebakan dalam backtesting

Agar pengujian ulang berjalan dengan lancar, pedagang harus membuat strategi yang baik dan mengujinya dengan itikad baik. Mereka juga harus menghindari bias sebisa mungkin. Akibatnya, strategi harus dikembangkan tanpa keuntungan dari data backtesting. Jika Anda terlalu mengandalkan data backtest, strategi Anda mungkin tidak dapat memenuhi harapan Anda.

Backtesting juga memiliki beberapa risiko tersembunyi. Contohnya, beberapa posisi mungkin memiliki risiko non-linear karena bergerak berlawanan arah dengan posisi Anda. Inilah sebabnya mengapa Anda harus selalu menstimulasi potensi risiko dengan melakukan stress-test pada posisi tersebut. Hal ini terutama harus Anda lakukan pada spread bid-ask jangka panjang.

Memilih periode yang tidak tepat juga bisa menjadi jebakan. Ketika Anda menguji pada waktu pasar yang tidak mungkin terulang, maka hal itu dapat menyebabkan ekspektasi yang tidak konsisten. Pastikan Anda memiliki cukup sejarah penurunan pasar di masa lalu untuk membantu Anda membuat rencana yang lebih baik.

Skenario pengujian ulang yang ideal

Strategi perdagangan backtesting yang ideal akan memilih periode yang relevan dari masa lalu dan menempatkannya pada berbagai kondisi pasar. Dengan melakukan backtesting, mereka akan menentukan apakah perdagangan tersebut merupakan hasil dari perdagangan yang baik atau hanya kebetulan.

Agar hasilnya akurat, perlu menyertakan sampel saham yang representatif. Ini juga harus menampilkan perusahaan yang dilikuidasi, dijual, atau bangkrut. Jika Anda hanya menggunakan data historis dari perusahaan yang masih ada, kemungkinan besar Anda akan menghasilkan backtesting dengan hasil yang tinggi. Meskipun mungkin terlihat bagus di spreadsheet, data ini tidak lengkap dan selalu akurat.

Backtest yang ideal harus menampilkan semua biaya perdagangan, terlepas dari seberapa kecil biaya tersebut. Selama proses backtesting, biaya-biaya ini dapat bertambah secara signifikan, sehingga memengaruhi profitabilitas Anda secara keseluruhan. Sebagai seorang pedagang, Anda harus memastikan bahwa akun perangkat lunak yang Anda gunakan untuk backtesting dapat menutupi biaya-biaya ini. Ini akan semakin meningkatkan efektivitas strategi Anda.

Pentingnya strategi backtesting dalam trading

Saat para trader menemukan atau membangun strategi yang menjanjikan, mereka sering tidak sabar untuk menggunakannya di pasar langsung. Tetapi anda akan lebih sedikit merasakan kecewa dan frustasi jika anda mengujinya terlebih dahulu.

Misalkan anda memiliki strategi yang secara teori. Tapi saat anda menjalankannya dengan praktek langsung, anda akan dapat mendeteksi kelemahan secara teknis atau teoritis, dan yang terpenting untuk mengoptimalkan dan meningkatkannya sehingga berfungsi seperti yang anda inginkan. Lebih baik untuk menguji strategi standar yang digunakan oleh banyak trader lain, sehingga anda dapat menyesuaikan dengan pendekatan trading dan aset pilihan anda.

Tentu saja, hal itu tidak berarti bahwa anda akan melakukan hal yang sama di masa depan. Tetapi pasar cenderung bergerak dalam lingkaran, dan sangat umum untuk melihat pola historis yang berulang. Selain itu, bagi para pedagang, memiliki pola pikir dan keyakinan yang benar dalam strategi mereka merupakan elemen penting dari psikologi dalam trading.

Kesalahan backtesting terbesar yang bisa anda lakukan

Jika anda melakukan salah satu kesalahan di bawah ini, anda tidak akan mendapatkan data yang akurat: 

• Pengujian terlalu sedikit: Bahkan jika suatu strategi memiliki keunggulan dalam waktu singkat misalnya sebulan, bagaimana dengan sisa waktunya? Dapatkan konfirmasi di berbagai kerangka waktu — setidaknya 5 trade yang potensial di masa lalu.
• Membuat penyesuaian di tengah pengujian: Perubahan apa pun yang ingin anda lakukan dapat menunggu. Penting untuk menguji setiap strategi secara terpisah dan memiliki data yang lengkap untuk dilakukan evaluasi.
• Overfitting dan terlalu optimis: Anda tidak perlu menargetkan tingkat penawaran seperti 90% atau diatasnya. anda masih tidak akan dapat menangkap setiap entri, tapi anda terlalu berisiko tinggi jika terpaku pada trade satu persatu daripada perspektif jangka panjang.

Penutup

It’s easy to imprint your own biases into trading. So, use backtesting as a way to remain impartial and reasonable about your choice of trading strategies.

Sangat mudah untuk memasukkan bias anda sendiri dalam melakukan trading. Jadi, gunakanlah backtesting sebagai cara untuk tetap tidak berat sebelah dan masuk akal dalam strategi trading anda.