O que você deve saber sobre estratégias de trading de backtesting

Você sabia que os traders e os cientistas das mudanças climáticas usam a mesma técnica? Em trading, é chamado de backtesting; e na modelagem climática, é chamado de “hindcasting”. Alguns cientistas estão até usando amostras de abelhas e pólen de 1910 para prever o futuro da urbanização e conversão de terras agrícolas. Quem imaginaria que um professor da UC Berkeley dizendo que hindcasting (equivalente a backtesting) é “a única maneira de testar um modelo e melhorar a previsão” poderia ser aplicado em trading?

Vamos deixar as abelhas de lado e explorar os fundamentos do backtesting no contexto de trading.

O que é backtesting?

Backtesting é um método de avaliar a viabilidade de uma estratégia usando dados históricos. Ele permite que você veja como uma estratégia de negociação teria se comportado em um determinado período no passado, indicando, em última análise, como ela pode se comportar no futuro.

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Pré-requisitos para backtesting 

Você precisará se decidir sobre várias condições anteriores.

1. Lógica de trading

O que você vai testar e o que você vai fazer com os resultados? Por exemplo, você precisa encontrar condições de mercado semelhantes no gráfico de preços históricos. O prazo depende da sua abordagem de trading. Quanto mais vezes a estratégia confirmar sua eficácia, melhor ela será. Se os resultados forem negativos, você deve abandonar a estratégia.

2. Mercado e ativo 

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Selecione o mercado e a classe de ativos corretos para negociar. Aqui, a escolha “certa” significa aquela que faz sentido para seu estilo de trading, plano, tolerância ao risco, objetivos e habilidades.

3. Data

É importante obter dados de alta qualidade, que podem ser acessados ​​diretamente no software de backtesting ou, alternativamente, de um fornecedor de dados ou uma corretora. Com dados de baixa qualidade, a análise de saída será incorreta e enganosa.

4. Linguagem de programação 

Se você quiser aprender a fazer backtest de estratégias de trading com um algoritmo, será necessário algum conhecimento de programação. Pode ser Python, C++, MatLab ou R. 

Entendendo o backtesting

O backtesting ou “backtest” é uma técnica que permite aos traders simular estratégias de negociação em relação a dados históricos. Assim, podem analisar riscos potenciais e gerar resultados sem colocar o seu capital em risco.

Quando um backtest é bem conduzido, ele levará a resultados positivos. Isso sugere que você tem uma estratégia de negociação sólida que provavelmente irá gerar bons resultados ao ser colocada em ação. Dependendo dos resultados, um backtest pode conduzir os traders a modificar sua estratégia de negociação atual.

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Algumas armadilhas do backtesting

Para que o teste de backtesting ocorra sem problemas, um trader deve criar uma boa estratégia e testá-la de boa fé, utilizando dados históricos confiáveis. Os traders também precisam evitar preconceitos e influências de fatores emocionais ao testar suas estratégias. Como resultado, a estratégia deve ser desenvolvida sem a utilização da vantagem de backtesting de dados. Isso porque se você confiar cegamente nos dados de backtest para nortear suas operações, sua estratégia pode não corresponder às suas expectativas.

O backtesting também tem vários riscos ocultos. Por exemplo, algumas posições podem ter um risco não linear à medida que se movem na direção oposta às suas posições. É por isso que você deve sempre estimular riscos potenciais com testes de estresse sobre suas posições. Isso deve ser especialmente o seu teste em spreads de compra e venda de longo prazo.

Do zero ao profissional em negociação

Selecionar um prazo gráfico inadequado também pode ser uma armadilha. Quando você testa suas estratégias de negociação em diferentes prazos, que provavelmente não se repetirão, isso pode causar expectativas inconsistentes em seus testes. Por isso, certifique-se de possuir dados históricos suficientes sobre as desacelerações anteriores de mercado. Essas medidas têm o objetivo de ajudá-lo a criar um melhor plano de negociação.

Cenário ideal de backtesting

Uma estratégia de backtest ideal seleciona períodos históricos relevantes e testa suas estratégias de negociação em várias condições de mercado passadas. Ao testar, eles determinariam se operação era resultado de uma negociação sólida ou simplesmente um acaso.

Para que os resultados sejam precisos, ele precisa incluir amostras abrangentes dos ativos negociados. Também deve apresentar empresas que foram liquidadas, vendidas ou faliram. Se você usar apenas dados históricos de empresas que ainda existem, provavelmente produzirá backtesting com altos retornos. Embora possa parecer bom ver tudo verdinho na planilha, não é completo e nem sempre preciso.

O backtest ideal deve apresentar todos os custos de negociação, independentemente de quão pequeno seja. Durante o processo de backtesting, esses custos podem aumentar significativamente, afetando sua lucratividade geral. Como trader, você deve certificar-se de que a conta de software que você usa para backtesting pode cobrir esses custos. Ele irá melhorar ainda mais a eficácia da sua estratégia.

A importância do backtesting em estratégias de trading 

Quando os traders encontram ou constroem uma estratégia promissora, geralmente mal podem esperar para usá-la nos mercados. Mas você irá evitar muita dor e frustração se apenas testá-lo primeiro.

Suponha que você tenha uma boa estratégia no papel. Ao fazer testes nele, você poderá detectar quaisquer falhas técnicas ou teóricas e, o mais importante, otimizá-lo e melhorá-lo até que ele funcione como você deseja. É melhor testar estratégias padrão que também são usadas por muitos outros traders, para que você possa adaptá-las à sua abordagem de trading e ao ativo escolhido.

Claro, isso não significa que ele terá o mesmo desempenho no futuro. Mas os mercados tendem a se mover em círculos, e é muito comum ver padrões históricos se repetirem. Além disso, para os traders, ter a mentalidade certa e a confiança em sua estratégia é um elemento importante da psicologia de trading.

Os maiores erros de backtesting que você pode cometer 

Se você cometer qualquer um dos erros abaixo, não obterá dados precisos: If you make any of the mistakes below, you won’t get accurate data: 

• Testando muito pouco: mesmo que uma estratégia tenha vantagem em um curto prazo de um mês, e o resto do tempo? Obtenha confirmações em vários prazos – pelo menos 5 negociações em potencial no passado.
• Fazendo ajustes no meio do teste: Quaisquer ajustes que você deseja fazer podem esperar. É importante testar cada estratégia separadamente e ter dados completos para avaliação. 
• Sobreajuste e otimização: você não precisa desejar uma taxa de retorno incrivelmente alta, como 90% ou mais. Você ainda não será capaz de capturar posições perfeitas todas as vezes, mas corre o risco de ficar muito fixado em trading individuais ao invés da perspectiva de longo prazo.

Considerações finais 

É fácil imprimir seus próprios preconceitos ao operar. Portanto, use o backtesting como uma maneira de permanecer imparcial e razoável sobre sua escolha de estratégias de trading.